ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY

This study aims to determine the stock market reaction Covid-19 event before and after national announcement of first case in 2020 companies listed on Indonesian exchange, sub-sector hotels, restaurants tourism Indonesia, whose differences are measured abnormally. return trading volume activity. The sampling technique this used a purposive method obtained 38 that fit criteria. observation period was carried out for 30 days announcement. type data is secondary from idx.co.id. analysis Wilcoxon Signed Ranks Test uses SPSS 26 program tool.The results indicate only 2 hypotheses have significant differences, shows Indonesia had no impact. 
 ABSTRAK
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai reaksi pasar saham terhadap peristiwa sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama tahun pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia sub-sektor hotel, restoran pariwisata perbedaannya diukur dengan abnormal Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode diperoleh sesuai kriteria. Periode pengamatan dilakukan selama hari setelah pengumuman. Jenis digunakan adalah sekunder dari analisis uji alat 26. Hasil menunjukan bahwa hanya hipotesis memiliki perbedaan signifikan, hal adanya kali tidak memberikan dampak signifikan.